Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Kvantitativní analytik protistranného úvěrového rizika
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme Kvantitativního analytika protistranného úvěrového rizika, který bude klíčovým členem našeho týmu zaměřeného na hodnocení a řízení úvěrového rizika spojeného s protistranami v rámci finančních trhů. Vaším úkolem bude vyvíjet a implementovat sofistikované kvantitativní modely, které pomohou přesně měřit a monitorovat kreditní expozice, analyzovat data a poskytovat strategické doporučení pro minimalizaci rizik a optimalizaci kapitálových požadavků. Budete úzce spolupracovat s obchodními týmy, rizikovými manažery a IT oddělením, abyste zajistili integritu a efektivitu modelů a procesů. Pozice vyžaduje hluboké znalosti finančních trhů, kreditních derivátů, statistických metod a programovacích jazyků, jako jsou Python, R nebo MATLAB. Ideální kandidát má analytické myšlení, schopnost pracovat s velkými datovými soubory a zkušenosti s regulacemi týkajícími se úvěrového rizika. Nabízíme dynamické pracovní prostředí, možnost profesního růstu a přístup k nejmodernějším technologiím a nástrojům v oblasti finanční analýzy. Přidejte se k nám a pomozte nám posilovat finanční stabilitu a konkurenceschopnost na trhu prostřednictvím precizní kvantitativní analýzy úvěrových rizik.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Vývoj a validace kvantitativních modelů pro hodnocení protistranného úvěrového rizika
- Analýza kreditních expozic a monitorování rizikových faktorů
- Spolupráce s obchodními a rizikovými týmy na optimalizaci rizikových strategií
- Zpracování a interpretace velkých datových souborů pro podporu rozhodování
- Příprava pravidelných reportů a prezentací pro vedení společnosti
- Zajištění souladu modelů s regulatorními požadavky a interními standardy
- Implementace nových metod a technologií pro zlepšení přesnosti modelů
- Podpora při auditech a interních kontrolách modelů
- Školení a mentoring juniorních analytiků v týmu
- Aktivní sledování trendů a novinek v oblasti úvěrového rizika a kvantitativní analýzy
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti financí, matematiky, statistiky nebo příbuzných oborů
- Pokročilé znalosti kvantitativních metod a statistických modelů
- Zkušenosti s programováním v Pythonu, R, MATLABu nebo podobných jazycích
- Znalost finančních trhů, kreditních derivátů a úvěrového rizika
- Schopnost analyzovat a interpretovat komplexní datové sady
- Zkušenosti s implementací a validací rizikových modelů
- Dobré komunikační a prezentační dovednosti
- Orientace na detail a schopnost pracovat pod tlakem
- Znalost regulatorních požadavků v oblasti úvěrového rizika (např. Basel III)
- Schopnost týmové spolupráce a samostatného řešení problémů
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s vývojem kvantitativních modelů pro úvěrové riziko?
- Které programovací jazyky používáte pro analýzu dat a modelování?
- Jakým způsobem zajišťujete validitu a přesnost svých modelů?
- Máte zkušenosti s regulacemi jako Basel III nebo IFRS 9?
- Jak byste přistoupili k analýze kreditního rizika nové protistrany?
- Jaké nástroje používáte pro vizualizaci a prezentaci dat?
- Popište situaci, kdy jste museli řešit nesrovnalosti v datech.
- Jakým způsobem spolupracujete s obchodními týmy při řízení rizik?
- Jaké metody používáte pro stresové testování kreditních modelů?
- Jak se udržujete v obraze s novinkami v oblasti finančního rizika?
